MELAO INDEX, NOVA MEDIDA DE PERFORMANCE AJUSTADA AO RISCO
Muitas instituições financeiras adotam diversos métodos na tentativa de estimar a qualidade de um investimento, com base na relação entre risco e recompensa. Alguns dos métodos mais amplamente utilizados incluem o Índice de Sharpe, MAR ratio, Calmar ratio, Sortino ratio, Índice de Treynor, Modigliani risk-adjusted performance e Ômega ratio.
No segundo volume do "Guia dos Apodícticos", na questão 10 do livro, apresentamos um artigo com 100 páginas no qual são analisadas as fragilidades e inconsistências presentes nesses índices. No artigo também apresento melhorias que eliminam essas falhas e proponho um novo índice, superior aos tradicionais, oferecendo uma ferramenta acurada, eficaz e bem fundamentada conceitualmente, para medir o desempenho ajustado ao risco, levando em consideração fatores fundamentais que são negligenciados em todos os índices tradicionais.
O "Guia dos Apodícticos" é um projeto no qual Tamara compilou textos de diversas áreas, tornando-se um guia para o desenvolvimento do pensamento crítico.
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